Pronóstico de la tasa de cambio nominal utilizando métodos alternativos
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Resumen
En este trabajo se han combinado dos nuevos enfoques capaces de modelar y pronosticar la evolución diaria del tipo de cambio nominal respecto al dólar estadounidense. Uno de estos enfoques, denominado Redes Neuronales Artificiales RNA pertenece a la inteligencia computacional, es un modelo estadístico no lineal inspirado en el funcionamiento del sistema nervioso, específicamente en las neuronas biológicas, capaz de pronosticar la tasa de cambio nominal y describir comportamientos no lineales presentes en esta. El otro elemento novedoso es la introducción de una variable microeconómica perteneciente a la microestructura de mercados financieros, orden de flujo, que captura las factibles no linealidades del tipo de cambio nominal: como se puede detectar en la presión a la demanda o la oferta de divisas por parte de los agentes en la bolsa de valores de Colombia, por tanto mediante la combinación de estos dos conceptos (RNA, orden flujo) se obtienen nuevos modelos alternativos para el pronóstico diario del tipo de cambio nominal, en oposición a la gama de modelos macroeconómicos y univariados existentes.