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dc.rights.licenseAl consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.es_CO
dc.contributor.advisorJunca Peláez, Mauricio José 
dc.contributor.advisorQuiroz Salazar, Adolfo José 
dc.contributor.authorGarcía Jaramillo, Pablo
dc.date.accessioned2018-09-28T08:36:59Z
dc.date.available2018-09-28T08:36:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1992/12162
dc.descriptionilustracioneses_CO
dc.descriptionIncluye referencias bibliográficases_CO
dc.formatapplication/pdfes_CO
dc.format.extent62 hojases_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.sourceinstname:Universidad de los Andeses_CO
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Sénecaes_CO
dc.titleProyección markoviana en procesos de volatilidad estocástica con saltoses_CO
dc.typemasterThesises_CO
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas*
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.keywordProcesos estocásticos - Investigacioneses_CO
dc.subject.keywordProcesos de Markov - Investigacioneses_CO
dc.subject.keywordVolatilidad económica - Investigacioneses_CO
dc.creator.degreeTesis (Magíster en Matemáticas) -- Universidad de los Andeses_CO
dc.identifier.urlhttp://biblioteca.uniandes.edu.co/acepto22013220.php?id=2104.pdfes_CO
dc.publisher.facultyFacultad de Cienciases_CO
dc.publisher.departmentDepartamento de Matemáticases_CO
dc.type.versionpublishedVersion


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