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Modelo comportamental en las decisiones de inversión de los fondos de pensiones

RISMendeley
URI: http://hdl.handle.net/1992/13641
Author: García Silva, Roberto Felipe
Director(s)/Advisor(s): Jara Pinzón, Diego; Riascos Villegas, Alvaro José; Gómez Giraldo, Lucas
Publication date: 2017
Content type: masterThesis
Keywords:
Fondos de pensiones - Investigaciones - Colombia
Portafolio de inversiones - Investigaciones - Colombia
Administración de riesgos - Investigaciones
Abstract:
Se propone un modelo comportamental de asignación de activos para los fondos de pensiones que incorpora sesgos de riesgo puro, diversificación ingenua y una medida alternativa de riesgo (Máximo Drawdown). Además, se evalúan las soluciones del modelo frente a los portafolios elegidos por los Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) de Colombia. Los resultados, bajo el modelo alternativo, muestran que la diversificación ingenua es un factor determinante al explicar la distribución de los activos elegidos por las AFP. Así mismo, la decisión de los multifondos presenta estabilidad temporal en los sesgos del modelo. La identificación de los factores comportamentales en la elección de activos confronta los análisis tradicionales y explica desde otra perspectiva las ineficiencias de los fondos de pensiones
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Name:
u728801.pdf
Size:
3.066Mb
Format:
PDF

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