Estimación de matrices de covarianza con un modelo Var-March para tres series de tiempo financieras

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http://hdl.handle.net/1992/23846
Autores

Botía Chaparro, Camilo

Director

Correal Núñez, María Elsa

Autor corporativo
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Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Fecha
2008
Hace parte de
Palabras claves

Mercado de capitales - Investigaciones

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Riesgo (Finanzas) - Investigaciones

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Asignación de activos - Investigaciones

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