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dc.rights.licenseAl consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autoreses_CO
dc.contributor.advisorRodríguez Dueñas, Ferney Javier 
dc.contributor.authorMelo Guarín, Diego Alberto
dc.date.accessioned2018-10-03T10:12:59Z
dc.date.available2018-10-03T10:12:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1992/25278
dc.formatapplication/pdfes_CO
dc.format.extent41 hojases_CO
dc.language.isoenges_CO
dc.publisherUniandeses_CO
dc.sourceinstname:Universidad de los Andeses_CO
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Sénecaes_CO
dc.titleIntroduction to the black-scholes equations for option priceses_CO
dc.typeTrabajo de grado - Pregradoes_CO
dc.publisher.programFísicaes_CO
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.keywordFísica matemáticaes_CO
dc.subject.keywordProcesos estocásticoses_CO
dc.subject.keywordTeoría de las probabilidadeses_CO
dc.publisher.facultyFacultad de Cienciases_CO
dc.publisher.departmentDepartamento de Físicaes_CO
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.degreenameFísicoes_CO
dc.description.degreelevelPregradoes_CO


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